铁矿石期权月报2022年7月 黑色系期货基本面
时间：2022-08-08 16:32:32
本月普氏62%指数偏弱运行，月线收于114美元/吨，环比下跌5%； DCE铁矿石先降后升，指数月线收于750元/吨，环比下跌3%。
铁矿石期权本月成交活跃，总成交量5089121手，环比增加41%；月末总持仓量389873手，环比增加1.5%。
I2209系列期权本月总成交4383911手，环比增加90%；月末总持仓量324830手，环比增加10%，持仓量PCR值下降，最新值为1.58
本月铁矿石主连短期历史波动率先升后降；主力合约系列期权隐含波动率上升，最新值为64%，处于偏高水平。
从期限结构来看，当前铁矿石主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为50%，低于均值水平。
7月双焦期货经历大幅下跌后，触底反弹。月初至中旬，盘面继续大幅下探，主因美联储加息、全球流动性收缩、衰退预期增强；国内钢材淡季、地产需求差、断供事件发酵，钢厂亏损限产增加引发原料端负反馈。
7月中下旬，盘面触底后大幅反弹，主因宏观、产业端预期均有改善：产业端在原料大幅下跌后钢厂利润好转，钢厂复苏预期增强，钢材需求也出现边际改善；至月底美联储加息落地、后续加息预期谨慎，国内保交楼、政治局会议等释放利好，宏观预期转强。8月预计在宏观预期、产业旺季预期下，盘面仍有反弹空间。同时若下游提产，在原料低库存下，下游补库需求释放或带来期现共振上涨机会。
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